עד היום פרסם שגב ארבעה ספרי בישול: ״יומנו של שף״ המתאר בצורה דוקומנטרית את שגרת היום-יום שלו, תוך כדי חשיפת מתכונים (גם סודיים ביותר), חוויות וסיפורים מעולמו האישי. הספר כולל למעלה ממאה מתכונים בהם מתואר תהליך הבישול של שגב, שלב אחר שלב. ״שׁגב אקספרס״ הינו רב מכר המציג מגוון רחב של מתכונים מהירי הכנה וטעימים, את כולם ניתן להכין במטבח הביתי ולהשיג באמצעותם תוצאות מרשימות בזמן קצר. ״מהשוק אל המטבח״ הוא ספרו השלישי של שגב כאשר בספר זה ולראשונה, גם התמונות בספר צולמו על ידי שגב עצמו במצלמת הטלפון האישי שלו. בספר מציג ומסביר שגב כיצד ניתן להגיש אוכל ביתי בצורה אלגנטית ומושקעת, ללא מאמץ גדול מדי (מסתבר שבשלנים אוהבים שהסועדים אוהבים את מה שהם מבשלים...). "המטבח המשפחתי שלי" ספרו הרביעי של שגב, בו תימצאו שלל מתכונים קלים ומהירים,מתכונים לא מסובכים ולא מורכבים סירים שמתגאים לקחת לארוחה חגיגית, קינוחים שתמיד מצליחים והכל בנועם ובקלילות,עם רשימת קניות שניתן להשיג היום בכל סופרמרקט